Что такое RSI? Как правильно пользоваться и торговать по сигналам? Ниже мы подробно рассмотрим и ответим на вопросы, которые могут возникнуть при работе с индикатора RSI.
У вас достаточная база знаний и есть определенная уверенность в трейдинге? Начни работу вместе с биржей KickEX!
История создания
Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позднее, Уайлдер написал книгу «Новые концепции торговых систем», в которой подробно изложил сущность индекса относительной силы. С момента публикации книги осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помог многим пользователям оценить силу рынка.Уэллс Уайлдер - биржевой трейдер, один из ведущих экспертов в области технического анализа и разработчик многих торговых систем и индикаторов. Он является автором таких широко известных индикаторов, как Average True Range, Relative Strength Index, Directional Movement Indicator и Parabolic Stop & Reverse.
- «Если вы не можете справиться с эмоциями - откажитесь от торговли»
- «Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь их научит. Будет больно »
Общая информация
Индекс относительной силы (RSI) - это осциллирующий индикатор, который показывает, когда рынок находится в ситуации перекупленности или перепроданности. Метрики индикатора формируются путем сравнения ценового действия за определенный период времени (обычно это 14 периодов), что позволяет индикатору показать, стала ли цена необычно высокой или низкой. Таким образом, его можно использовать для определения момента, когда заканчивается текущий тренд и когда формируется новый.
RSI полезен для трейдеров, которые ищут возможности выбрать время для входа и выхода из рынка, чтобы максимизировать прибыль, прежде чем возникнет риск снижения цены. Индикатор отображается под графиком (см. график выше) и состоит из одной линии, перемещающейся между двумя границами - 0 и 100. Лучше всего он работает, когда достигает крайних областей. Критерий оценки - две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 - это зона перекупленности, а ниже 30 - зона перепроданности. Следовательно, когда значение индекса относительной силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза снижения цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о скором росте. Некоторые аналитики советуют принимать уровни 30 и 70 в качестве границ только при боковых тенденциях, а 20 и 80 - при ярко выраженных бычьих и медвежьих тенденциях.
Формула Индекса Относительной Силы (RSI)
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
RS = Средний прирост / Среднее падение
Как пользоваться RSI
В книге «Новые концепции технических торговых систем» изначально представлено несколько вариантов использования рыночного инструмента RSI. Далее мы рассмотрим наиболее распространенные из них:- Первый способ - визуально идентифицировать графические паттерны, которые появляются на шкале - треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и так далее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профессионалы скептически относятся к этой методике, но и у нее есть свои последователи.
- Далее необходимо проанализировать пики и впадины, которые образуются выше 70 и ниже 30 соответственно.
- Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классической версии это линии перекупленности и перепроданности на уровне 70 и 30. Но также можно нарисовать линии тренда, соединив пики и впадины с помощью графических инструментов.
- Часто трейдеры дополняют свою торговую стратегию сигналами, когда линия индикатора пересекает средние 50 уровней.
Основным сигналом осциллятора RSI является определение точек перекупленности и перепроданности. И хотя его чаще всего используют как фильтр в системах, где основным индикатором является тренд, теоретически можно попробовать торговать только по сигналам индекса относительной силы (RSI).
Когда линия индикатора поднимается выше уровня 70 или ниже уровня 30, это означает, что рынок перекуплен/перепродан, и нужно дождаться следующего сигнала, который показывает разворот.
Сделки RSI открываются по следующему принципу (см. график выше):
- Если линия индикатора пересекает уровень 70 сверху вниз, открывается сделка на продажу.
- Если кривая пересекает уровень 30 снизу вверх, открывается сделка на покупку.
Есть несколько вариантов закрытия сделки:
- Stop Loss выставляется на локальный экстремум, а Take Profit в 2-3 раза больше.
- Выход осуществляется по противоположному сигналу индикатора.
- Stop Loss и Take Profit устанавливаются на ближайшие ключевые уровни, либо по Фибоначчи (в этом случае Take Profit должен быть не меньше Stop Loss, в противном случае от открытия сделки лучше воздержаться).
Однако торговля только сигналами RSI - не лучшая тактика, поскольку она создавалась как фильтр, а не как основной инструмент. Торговая стратегия будет намного эффективнее, если добавить к ней индикатор тренда или дополнительно обратить внимание на сигналы Price Action.
Заключение
Индекс Относительной Силы (RSI) на протяжении десятилей считается эффективной и проверенной тактикой определения силы тренда и его разворотов. Несмотря на то, что в последнее время рынки характеризуются повышенной волатильностью, актуальность индикатора не ослабевает. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать его на горизонтальном флэте, когда на рынке нет ярко выраженного тренда.Индикатор отлично показывает себя в паре с другими инструментами, такими как MACD, MA, Bollinger Bands, Parabolic и инструментами сильного тренда. Он отлично справляется с фильтрацией ложных сигналов от других индикаторов. Несмотря на то, что это основной инструмент опытных трейдеров, он также прост для освоения новичками, благодаря его доступности и понятности.
